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Finances / Finanzen » de.etc.finanz.boerse.misc » Systematische Einstiege testen
| Systematische Einstiege testen [message #173016] |
Fr, 31 Oktober 2003 15:37 |
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Hallo,
ich bin dabei eine Software zu schreiben, mit der man Trading-Systeme
testen kann. Momentan geht es darum, Einstiegssignale auf ihre
Aussagekraft hin zu untersuchen. (Van Tharp empfiehlt ja, Einstiege
unabhängig vom Rest des Systems zu testen, bevor man in Erwägung zieht,
sie ins System einzubauen. Leider gibt es in dem Buch kaum Hinweise wie
man am besten Einstiege testet.)
Bisher verfolge ich dabei diesen Ansatz: Für das zu testende Signal wird
ein Zeitraum definiert, in dem Renditen analysiert werden, sowie eine
Schrittweite für die Stichproben. Ich prüfe z.B. die Renditen für die
Zeiträume 0 bis 10, 0 bis 20, 0 bis 30... usw. (Jeder Zeitraum beginnt
sinnigerweise immer beim Auslösepunkt des Signals.)
Für jeden Zeitraum stellt die Software Open, High, Low und Close der
Basiszeitreihe fest und ermittelt daraus folgende Statistiken:
+ Erwartungswert des maximalen Gewinns
(= Erwartungswert der Perioden-Highs)
Könnte als Richtlinie für automatische Gewinnmitnahmen (oder
zumindest engere Stops) bei extremen Bewegungen herangezogen werden.
+ Erwartungswert der "maximum adverse excursion" (also des maximalen
Verlustes, den man schlimmstenfalls "aussitzen" müsste um einen Gewinn zu
erzielen)
(= Erwartungswert der Perioden-Lows)
Als Richtlinie für den initialen Stop einer Position.
+ Erwartungswert der Performance am Ende der Periode.
(= Erwartungswert der Perioden-Closes)
Als Richtlinie für die zu erwartende Performance.
+ Erwartungswert des Reward/Risk-Verhältnisses
(= Erwartungswert von Perioden-High/Perioden-Low)
Gibt einen Anhaltspunkt, ob das Signal überhaupt lohnende Trades
generieren kann. Je größer, desto besser das Signal.
+ alle zugehörigen Standardabweichungen
Short- und Long-Signale werden dabei unabhängig voneinander getestet
(und die Performance mit entsprechenden Vorzeichen versehen). Ich nehme
an, dass ein Signal Aussagekraft besitzt, wenn im Wesentlichen für eine
Periode folgende Bedingungen (sowohl für die Long- als auch für die
Short-Signale) erfüllt sind:
+ Erwartungswert der Performance > 0
+ Reward/Risk > 1
Mich würde interessieren, ob diese Tests sinnvoll sind, bzw. ob man sie
noch irgendwie optimieren und ergänzen könnte, oder auch ob es andere,
übliche Verfahren gibt, um Einstiegssignale zu testen.
--
"It's characteristic of democracy that majority rule is understood as
being effective not only in politics but also in thinking. In thinking,
of course, the majority is always wrong." -- Joseph Campbell
----------+ The Dark experience: de.alt.talk.dunkle-seite +------------
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| Re: Systematische Einstiege testen [message #173020 ] |
Fr, 31 Oktober 2003 16:17 |
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Joern P. Meier schrieb:
> ich bin dabei eine Software zu schreiben, mit der man Trading-Systeme
> testen kann. Momentan geht es darum, Einstiegssignale auf ihre
könntest Du dazu ein bißchen mehr sagen? In was schreibst Du für
welches System um mit welchen Daten zu arbeiten etc.? Ich bin gerade
dabei, mir ein paar Perl-Skripte zu schreiben, um für mich
intraday-Dateien von Interactive Brokers zu untersuchen.
Schönen Gruß,
------------------------------------------------------------ ---------
Oli Kai Paulus Bergstraße 18 +49.30.28390731
o.k.p [at] t-online.de D-10115 Berlin +49.172.3914294
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| Re: Systematische Einstiege testen [message #173022 ] |
Fr, 31 Oktober 2003 16:55 |
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On Fri, 31 Oct 2003 16:17:00 +0100, Oli Kai Paulus wrote:
> Joern P. Meier schrieb:
>> ich bin dabei eine Software zu schreiben, mit der man Trading-Systeme
>> testen kann. Momentan geht es darum, Einstiegssignale auf ihre
>
> könntest Du dazu ein bißchen mehr sagen? In was schreibst Du für
> welches System um mit welchen Daten zu arbeiten etc.? [...]
Die Scripte sind in PHP (CLI) geschrieben und arbeiten mit "Tick"-Daten
von Indizes (ich verwende aber nicht die wirklichen Ticks, da die
Datenmenge dann zu groß würde, sondern 1 Tick/Minute).
Ich habe evtl. vor das System (aus Performance-Gründen) nach C++ zu
übertragen, wenn das Projekt die "heiße Phase" der Entwicklung
einigermaßen hinter sich gelassen hat.
--
"It's characteristic of democracy that majority rule is understood as
being effective not only in politics but also in thinking. In thinking,
of course, the majority is always wrong." -- Joseph Campbell
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| Re: Systematische Einstiege testen [message #173027 ] |
Fr, 31 Oktober 2003 18:19 |
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Joern P. Meier schrieb:
> Die Scripte sind in PHP (CLI) geschrieben und arbeiten mit "Tick"-Daten
> von Indizes (ich verwende aber nicht die wirklichen Ticks, da die
> Datenmenge dann zu groß würde, sondern 1 Tick/Minute).
das mache ich auch, weil IB intraday sowieso nur Minutendaten liefert,
scheint mir aber keine nennenswerte Einschränkung zu sein. Manchmal
weichen innerhalb der Minute high und low von open und close ab, aber
eher selten und nur minimal. Woher nimmst Du Deine Daten?
------------------------------------------------------------ ---------
Oli Kai Paulus Bergstraße 18 +49.30.28390731
o.k.p [at] t-online.de D-10115 Berlin +49.172.3914294
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| Re: Systematische Einstiege testen [message #173028 ] |
Fr, 31 Oktober 2003 18:28 |
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On Fri, 31 Oct 2003 18:19:01 +0100, Oli Kai Paulus wrote:
> Joern P. Meier schrieb:
>> Die Scripte sind in PHP (CLI) geschrieben und arbeiten mit "Tick"-Daten
>> von Indizes (ich verwende aber nicht die wirklichen Ticks, da die
>> Datenmenge dann zu groß würde, sondern 1 Tick/Minute).
>
> das mache ich auch, weil IB intraday sowieso nur Minutendaten liefert,
> scheint mir aber keine nennenswerte Einschränkung zu sein. Manchmal
> weichen innerhalb der Minute high und low von open und close ab, aber
> eher selten und nur minimal. [...]
Vor allem ist der Informationsverlust allemal geringer als wenn man
OHLC-Daten verwendet.
> [...] Woher nimmst Du Deine Daten?
Aus frei zugänglichen Quellen im Web, überwiegend exchange.de.
--
"It's characteristic of democracy that majority rule is understood as
being effective not only in politics but also in thinking. In thinking,
of course, the majority is always wrong." -- Joseph Campbell
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| Re: Systematische Einstiege testen [message #173054 ] |
Fr, 31 Oktober 2003 22:49 |
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Joern P. Meier schrieb:
> Aus frei zugänglichen Quellen im Web, überwiegend exchange.de.
meinst Du die pro Wert auf je 250+ Seiten verteilten Tickdaten, oder
habe ich eine Gesamt-Datei übersehen?
Schönen Gruß,
------------------------------------------------------------ ---------
Oli Kai Paulus Bergstraße 18 +49.30.28390731
o.k.p [at] t-online.de D-10115 Berlin +49.172.3914294
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| Re: Systematische Einstiege testen [message #173063 ] |
Sa, 01 November 2003 00:27 |
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On Fri, 31 Oct 2003 22:49:29 +0100, Oli Kai Paulus wrote:
> Joern P. Meier schrieb:
>> Aus frei zugänglichen Quellen im Web, überwiegend exchange.de.
>
> meinst Du die pro Wert auf je 250+ Seiten verteilten Tickdaten, oder
> habe ich eine Gesamt-Datei übersehen?
Auf wieviele Seiten sie verteilt sind, ist doch egal. ;)
Ich benutze aber trotzdem noch die alte Version der Seite, z.B.:
http://kurse.exchange.de/exchange/de/tick.html?no=1&sym= DAX.ETR
Allerdings sind die anscheinend 1 Minute verzögert (bzw. es dauert 60
Sekunden, die Seite zu laden, was aufs selbe hinausläuft).
Ansonsten besteht auch die Möglichkeit die Kurse jede Minute durch ein
Script abrufen zu lassen. Das funktioniert (fast) immer.
--
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| Re: Systematische Einstiege testen [message #173081 ] |
Sa, 01 November 2003 22:07 |
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Joern P. Meier wrote:
> Ich benutze aber trotzdem noch die alte Version der Seite, z.B.:
> http://kurse.exchange.de/exchange/de/tick.html?no=1&sym= DAX.ETR
Probier' mal:
http://www.finanztreff.de/ftreff/kurse_einzelkurs_detail.htm ?popup=1&u=0&k=0&s=846900&b=9&l=276
Das ist wirklich realtime. Kann man mit wget auslesen, allerdings nur im
poll-Verfahren, so daß schonmal was verloren geht. Einfach alle 15 s
wget aufrufen. Weiß einer, wie das besser geht?
-Helmut
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| Re: Systematische Einstiege testen [message #173083 ] |
Sa, 01 November 2003 23:04 |
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On Sat, 01 Nov 2003 22:07:15 +0100, Helmut Karlowski wrote:
> Joern P. Meier wrote:
>
>> Ich benutze aber trotzdem noch die alte Version der Seite, z.B.:
>> http://kurse.exchange.de/exchange/de/tick.html?no=1&sym= DAX.ETR
>
> Probier' mal:
>
> http://www.finanztreff.de/ftreff/kurse_einzelkurs_detail.htm ?popup=1&u=0&k=0&s=846900&b=9&l=276
>
> Das ist wirklich realtime. [...]
Danke für den Hinweis, aber einen verzögerten DAX gibt es ja sowieso
kaum noch irgendwo. ;) In dem Fall ging es eher um die Gesamtlisten der
Ticks. Damit geht man dann sicher, wirklich die korrekten Highs und Lows
zu haben.
> [...] Kann man mit wget auslesen, allerdings nur im poll-Verfahren, so
> daß schonmal was verloren geht. Einfach alle 15 s wget aufrufen. Weiß
> einer, wie das besser geht?
Nun ja, ich teste momentan keine Systeme, die eine Genauigkeit von 15 sec
benötigen. Ich baue sogar etwas größere Verzögerungen in meine Systeme
ein, weil ich nicht damit rechne, dass ich überhaupt Ausführungszeiten
in der Größenordnung < 1 min erreiche.
Und für einen Proof-of-Concept reicht IMO eine Auflösung von 1 min
allemal.
--
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| Re: Systematische Einstiege testen [message #173092 ] |
So, 02 November 2003 17:08 |
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Helmut Karlowski wrote:
> poll-Verfahren, so daß schonmal was verloren geht. Einfach alle 15 s
> wget aufrufen. Weiß einer, wie das besser geht?
Ok, nach dem Abtastthreorem alle 7 s abfragen, soviel weiß ich auch ;-)
>
> -Helmut
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| Re: Systematische Einstiege testen [message #173115 ] |
Mo, 03 November 2003 14:05 |
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Hallo,
Joern P. Meier wrote:
> ich bin dabei eine Software zu schreiben, mit der man Trading-Systeme
> testen kann.
Schau auch mal http://www.geniustrader.org/ an. Ist
- in Perl
- wenig dokumentiert
- modular
- mächtig
> Momentan geht es darum, Einstiegssignale auf ihre
> Aussagekraft hin zu untersuchen. (Van Tharp empfiehlt ja, Einstiege
> unabhängig vom Rest des Systems zu testen, bevor man in Erwägung zieht,
> sie ins System einzubauen. Leider gibt es in dem Buch kaum Hinweise wie
> man am besten Einstiege testet.)
In dem Buch "The Encyclopedia of Trading Strategies" von
Jeffrey Owen Katz, Donna L. McCormick
werden für Futures alle getesteten Einstiege mit einem Standard-Exit
versehen und dann verglichen. Der Exit besteht aus 3 Stops:
- Timeout-Stop (nach einer bestimmten Zeit wird verkauft)
- Money-Management-Stop (max. akzeptierter Verlust stoppt aus)
- Profit-Stop (Gewinnmitnahme)
Chuck le Beau vertritt eine andere Philosophie. Seines Erachtens muß ein
guter Entry nur gleich am Anfang ins Positive gehen. Der Gewinn würde eh
mit dem Exit gemacht....
Damit genügt also ein Test ob Kurs(heute)<Kurs(heute+x Tage), x<<10
Hope this helps
andi
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