| Über(ver)kauft [message #173029] |
Fr, 31 Oktober 2003 18:26 |
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Helmut Karlowski schrieb:
> gewartet, bis er Wellen bildet vom überkauften/überverkauften
> Bereich,
Das interessiert mich mal generell. Ich lese hin und wieder von
über(ver)kauft und frage mich jedesmal, wie das definiert und vor
allem gemessen wird. Weiß das jemand?
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Oli Kai Paulus Bergstraße 18 +49.30.28390731
o.k.p [at] t-online.de D-10115 Berlin +49.172.3914294
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| Re: Über(ver)kauft [message #173030 ] |
Fr, 31 Oktober 2003 18:58 |
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Oli Kai Paulus wrote:
> Helmut Karlowski schrieb:
> > gewartet, bis er Wellen bildet vom überkauften/überverkauften
> > Bereich,
>
> Das interessiert mich mal generell. Ich lese hin und wieder von
> über(ver)kauft und frage mich jedesmal, wie das definiert und vor allem
> gemessen wird. Weiß das jemand?
Auch das ist nicht so ganz eindeutig. Der eine sagt % zwischen Tief und
Hoch vor N Ticks, der andere (find' ich grad nicht).
Ich hab' aber noch einen alten Text vom Atari (was man nicht alles so
aufhebt ...)
> X-Network: Mausnet
> From: Uwe Schirm <Uwe Schirm [at] Fido 2:2480/120>
> To: Georg Steiger
> Subject: Stochastik
> Newsgroups: mausnet.BOERSE.GER
> Message-ID: A55351 [at] AC
> Gate-Message-ID: MSGID_2=3A2480=2F120_680cc166 [at] fidonet.org
> Gate-References: MSGID_2=3A310=2F15.0_2fdb4320 [at] fidonet.org
> Date: Fri, 16 Jun 1995 12:49:00 MET
>
> > Ich bastle gerade an einem automatischem Tradingsystem
> > und verzweifle an der Stochastik
> [...]
> Den Text habe ich vor langer Zeit mal fuer den Programmierer
> des InvAss gepostet:
>
> George Lane entwickelte diesen Indikator aus der Trendbest„tigung
> des gleitenden Durschnitts und den šberkauft/šberverkauft Charakte-
> ristika des RSI. Das Ergebnis sind zwei Indikatoren: %K und %D, ein
> gleitender Durchschnitt von %K. Die Idee hinter diesem Indikator war
> das Kreuzen zweier gleitender Durchschnitte (siehe Oszillator) als
> Kauf-/Verkaufsignal zu befolgen, wenn dies in dem berkauften/ber-
> verkauften Bereich erfolgt. Der berkaufte Bereich ist oberhalb 75,
> der berverkaufte Bereich unterhalb 25.
> Kauf-/Verkaufsignale ergeben sich z.B. beim Kreuzen der %K und %D
> Linie oder beim Ausbruch aus der 25/75 Zone.
> Zus„tzlich wird noch zwischen 'schnellem' und 'langsamen' Stochastik
> unterschieden. Der Schnelle ist der oben besprochene. Beim Langsamen
> nimmt man den %D des Schnellen als %K und errechnet sich daraus
> einen neuen %D; also ein gleitender Durchschnitt eines gleitenden
> Durchschnitts.
>
> Stochastik braucht 4 Parameter:
> %K Period = Zeitreihe zur Berechnung des Stochastik (default=5)
> %K Slow Period = Einfacher Gleitender Durchschnitt von %K (default=3)
> %D Period = %K Slow Period
> %D Methode = Art des Gleit. Durchschnittes (einfach, gewichtet
> oder exponential; default=exponential)
>
> Das heisst also, dass der Defaultwert fuer einen Stochastic
> Oszillator ist: 5 Tage %K mit 3 Tage exponential %D. %K wird als
> durchgehende Line dargestellt, %D als gepunktete.
>
> Formel fuer %K:
>
> (Schluss heute) - (tiefstes Tief des %K Zeitraumes)
> %K = ------------------------------------------------------------ ----------
> (hoechstes Hoch des %K Zeitraumes) - (tiefstes Tief des %K Zeitraumes)
>
> Bei einem 5 Tage Stochastik koennte das dann so aussehen:
>
> Tag Hoch Tief Schluss
> 1 6780 6740
> 2 6760 6730
> 3 6770 6710
> 4 6800 6750
> 5 6780 6750 6770
>
> 6770 - 6710 60
> %K = ----------- = -- = 0,6666 * 100 = 66,66
> 6800 - 6710 90
>
> Alles mal 100, damit Du ne vernuenftig darstellbare Zahl bekommst.
> Um %D zu ermitteln, nimmste jetzt den 3 Tage exp. GD von %K.
>
>
> /us
>
> --- InterMail 2.29d
> * Origin: Der schoenste Sender ist immer noch der Tausender (2:2480/120)
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| Re: Über(ver)kauft [message #173033 ] |
Fr, 31 Oktober 2003 19:32 |
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On Fri, 31 Oct 2003 18:26:37 +0100, Oli Kai Paulus wrote:
> Helmut Karlowski schrieb:
> > gewartet, bis er Wellen bildet vom überkauften/überverkauften
> > Bereich,
>
> Das interessiert mich mal generell. Ich lese hin und wieder von
> über(ver)kauft und frage mich jedesmal, wie das definiert und vor allem
> gemessen wird. Weiß das jemand?
Willkür. ;)
Bei der Stochastik gilt > 80% als überkauft und < 20% als überverkauft.
Allerdings ist die Stochastik bei anhaltenden Trends oft erstaunlich lange
überkauft/überverkauft, und bei jedem kleinen Retrace liefert sie dann
ein dem Trend entgegengesetztes Signal, was natürlich nicht sehr
hilfreich ist.
--
"It's characteristic of democracy that majority rule is understood as
being effective not only in politics but also in thinking. In thinking,
of course, the majority is always wrong." -- Joseph Campbell
----------+ The Dark experience: de.alt.talk.dunkle-seite +------------
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| Re: Über(ver)kauft [message #173034 ] |
Fr, 31 Oktober 2003 19:41 |
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Joern P. Meier wrote:
> Allerdings ist die Stochastik bei anhaltenden Trends oft erstaunlich lange
> überkauft/überverkauft, und bei jedem kleinen Retrace liefert sie dann
> ein dem Trend entgegengesetztes Signal, was natürlich nicht sehr
> hilfreich ist.
Stimmt. An Tagen wie heute, wo nicht viel los ist, hätte der allerdings
gut funktioniert. Ich nehm' ihn wohl doch wieder rein. Man muß nur
tierisch aufpassen, daß man nicht gegen den Trend kauft, wie Du ja schon
erklärt hast. Das ist eben das Problem beim STOCH: Daß man zu spät (oder
garnicht) merkt, daß die Lokomotive auf Touren kommt. Und die
Kursdifferenzen sind dann viel größer als der STOCH es suggeriert.
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| Re: Über(ver)kauft [message #173037 ] |
Fr, 31 Oktober 2003 20:42 |
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Also,
ich gebe ja gerne zu, daß ich mich bisher wenig um Technische Analyse
gekümmert habe (weil mir das nicht so recht plausibel erscheint) und
entsprechend noch wenig davon verstehe. Was mich aber wundert bei den
bisherigen Antworten ist doch, daß anscheinend um Schwankungen
zwischen Tiefs und Hochs geht und *nicht* um die Anzahl der ge- und
verkauften Aktien - was ich eigentlich erwarten würde.
So aus dem Hut würde ich doch betrachten, ob mehr Käufe oder Verkäufe
laufen und in welchem Verhältnis das zu einem längerfristigen
durchschnittlichen Volumen steht. Natürlich ist das mit den Hochs und
Tiefs der Kurse korreliert, aber daß Kurse sich längere Zeit in
Über(ver)kauft-Zonen bewegen können, könnte doch gerade daran liegen,
daß diese Kurse bei unterdurchschnittlichen Volumina gebildet werden.
Wird das in der Technischen Analyse anders gesehen?
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Oli Kai Paulus Bergstraße 18 +49.30.28390731
o.k.p [at] t-online.de D-10115 Berlin +49.172.3914294
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| Re: Über(ver)kauft [message #173038 ] |
Fr, 31 Oktober 2003 21:00 |
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Oli Kai Paulus wrote:
> So aus dem Hut würde ich doch betrachten, ob mehr Käufe oder Verkäufe
Käufe sind immer genau so groß wie Verkäufe.
> daß diese Kurse bei unterdurchschnittlichen Volumina gebildet werden.
> Wird das in der Technischen Analyse anders gesehen?
Sicher. Das Volumen wird auch berücksichtigt (von mir aber nicht). Wenn
der Kurs bei steigendem Vol. steigt, ist das gut usw. Aber das sieht man
auch am Kurs alleine.
-Helmut (geht wohl runter jetzt beim DOW oder was?)
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| Re: Über(ver)kauft [message #173039 ] |
Fr, 31 Oktober 2003 21:11 |
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Helmut Karlowski schrieb:
> Käufe sind immer genau so groß wie Verkäufe.
ja, sicher, aber üblicherweise werden doch Transaktionen in Kauf und
Verkauf unterschieden, je nachdem, auf welcher Seite die limit order
steht.Es würde sonst auch wenig Sinn machen von über(ver)kauft zu
sprechen oder davon, daß Kurse fallen (steigen) wenn Aktien verkauft
(gekauft) werden.
> Sicher. Das Volumen wird auch berücksichtigt (von mir aber nicht). Wenn
> der Kurs bei steigendem Vol. steigt, ist das gut usw. Aber das sieht man
> auch am Kurs alleine.
Am Kurs alleine kann man das Volumen wohl nicht ablesen und das
Volumen spielt doch eine große Rolle, wenn man eine Kursentwicklung
einschätzen will. Wie heißen denn Analysen in Bezug auf
Über(ver)kauftsein, die das Kauf- und Verkaufsvolumen berücksichtigen?
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| Re: Über(ver)kauft [message #173051 ] |
Fr, 31 Oktober 2003 22:51 |
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Oli Kai Paulus scripsit:
> [...] das
> Volumen spielt doch eine große Rolle, wenn man eine Kursentwicklung
> einschätzen will. Wie heißen denn Analysen in Bezug auf
> Über(ver)kauftsein, die das Kauf- und Verkaufsvolumen
> berücksichtigen?
Der OBV-Indikator (on balance volume) zeigt wie hoch der Kauf- oder
Verkaufsdruck in einer Aktie ist.
Gruß
Michael
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| Re: Über(ver)kauft [message #173056 ] |
Fr, 31 Oktober 2003 22:53 |
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Michael Blunck schrieb:
> Der OBV-Indikator (on balance volume) zeigt wie hoch der Kauf- oder
> Verkaufsdruck in einer Aktie ist.
danke. ist das der einzige? Gruß,
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| Re: Über(ver)kauft [message #173057 ] |
Fr, 31 Oktober 2003 23:38 |
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Oli Kai Paulus scripsit:
>> Der OBV-Indikator (on balance volume) zeigt wie hoch der Kauf-
>> oder Verkaufsdruck in einer Aktie ist.
>
> danke. ist das der einzige? Gruß,
Der das Volumen berücksichtigt oder der mit "Über(ver)kauftsein" zu tun hat?
Na egal. Auf Anhieb fallen mir dazu noch ein:
- der AD (Accumulation/Distribution), setzt Kauf- und Verkaufsdruck in Relation,
kumulativ wie der OBV,
- der MFI (Money Flow Index), ähnlich dem RSI, berücksichtigt allerdings das
Volumen,
- der NVI (Negative Volume Index) und der PVI (Positive ...),
gibt sicher noch mehr, müsste man mal nachschauen, aber um diese Uhrzeit ... :o)
Gruß
Michael
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| Re: Über(ver)kauft [message #173060 ] |
Fr, 31 Oktober 2003 23:51 |
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Michael Blunck schrieb:
> Der das Volumen berücksichtigt oder der mit "Über(ver)kauftsein" zu tun hat?
ja
> Na egal. Auf Anhieb fallen mir dazu noch ein:
danke. Schönen Gruß, Oli
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Oli Kai Paulus Bergstraße 18 +49.30.28390731
o.k.p [at] t-online.de D-10115 Berlin +49.172.3914294
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| Re: Über(ver)kauft [message #173079 ] |
Sa, 01 November 2003 21:35 |
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Oli Kai Paulus wrote:
> Michael Blunck schrieb:
>
>> Der das Volumen berücksichtigt oder der mit "Über(ver)kauftsein" zu
>> tun hat?
Zusätzlich müßte man noch erwähnen, daß diese über(ver)kauft ein ähnlich
bescheuerter Begriff ist wie Stochastik für den Indikator. Und es gibt
noch viel mehr, wo die Börsenheinis versuchen, sich irgenwie besonders
schlau auszudrücken.
-Helmut
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| Re: Über(ver)kauft [message #173080 ] |
Sa, 01 November 2003 21:45 |
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Oli Kai Paulus wrote:
> Am Kurs alleine kann man das Volumen wohl nicht ablesen und das Volumen
> spielt doch eine große Rolle, wenn man eine Kursentwicklung einschätzen
Guck' Dir mal einen Intraday-Daxchart an und vergleiche den Verlauf zB
vom Morgen mit dem nach ~18:00. Dann dürftest du verstehen, was ich meine.
-Helmut
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| Re: Über(ver)kauft [message #173088 ] |
So, 02 November 2003 12:23 |
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Helmut Karlowski schrieb:
> bescheuerter Begriff ist wie Stochastik für den Indikator. Und es gibt
> noch viel mehr, wo die Börsenheinis versuchen, sich irgenwie besonders
> schlau auszudrücken.
Hm, ja, den Eindruck hat man hin und wieder.
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| Re: Über(ver)kauft [message #173254 ] |
Fr, 07 November 2003 19:31 |
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"Michael Blunck" <michael.blunck [at] ewetel.net> schrieb im Newsbeitrag
news:bnuo0u$16vu12$1 [at] ID-134360.news.uni-berlin.de...
> Oli Kai Paulus scripsit:
>
> >> Der OBV-Indikator (on balance volume) zeigt wie hoch der Kauf-
> >> oder Verkaufsdruck in einer Aktie ist.
> >
> > danke. ist das der einzige? Gruß,
>
> Der das Volumen berücksichtigt oder der mit "Über(ver)kauftsein" zu tun
hat?
>
> Na egal. Auf Anhieb fallen mir dazu noch ein:
>
> - der AD (Accumulation/Distribution), setzt Kauf- und Verkaufsdruck in
Relation,
> kumulativ wie der OBV,
> - der MFI (Money Flow Index), ähnlich dem RSI, berücksichtigt allerdings
das
> Volumen,
> - der NVI (Negative Volume Index) und der PVI (Positive ...),
>
> gibt sicher noch mehr, müsste man mal nachschauen, aber um diese Uhrzeit
.... :o)
Hätte noch den PVT anzubieten 1
Andrè
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