| Mein Trading System [message #173574] |
So, 16 November 2003 16:43 |
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Guten Tag.
Ich habe Trading-System erfunden und das geht so:
wenn ein Papier vier Tage sequent[1] & konsequent[2] steigt,
nehme ich an, daß die Wahrscheinlichkeit, daß es den fünften Tag ebenfalls
Gewinn abwirft größer als 50% ist (also größer als der Zufall).
Daher soll das Papier am fünften Tage zum Tagesstartkurs (9:00 Uhr)
gekauft und am Tagesendkurs verkauft werden, (ganz gleich ob man dadurch
Gewinne oder Verluste realisiert), Statistisch müßte sich dauerhaft mit
diesem System Geld verdienen lassen.
Meine Fragen hierzu:
1. Hält das System statistischer Analyse stand,
und
2. mit welcher Software kann man solche Papier screenen (finden),
die vier Tage in Folge stiegen?
Erläuterungen:
[1] sequent = in Folge
[2] konsequent = ohne Intraday unter den Tagesstartkurs (9:00 Uhr) zu fallen
Gruß vom Klaus.
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| Re: Mein Trading System [message #173575 ] |
So, 16 November 2003 17:28 |
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"Klaus Scholl" <scholl [at] sensualium.cjb.net> writes:
> wenn ein Papier vier Tage sequent[1] & konsequent[2] steigt,
> nehme ich an, daß die Wahrscheinlichkeit, daß es den fünften Tag ebenfalls
> Gewinn abwirft größer als 50% ist (also größer als der Zufall).
Wie kommst du darauf?
> 1. Hält das System statistischer Analyse stand,
> 2. mit welcher Software kann man solche Papier screenen (finden),
> die vier Tage in Folge stiegen?
Warum überprüfst du deine Theorie nicht anhand historischer Kurse?
Yahoo z.B. stellt diese (zumindest für US-Aktien) im CSV-Format
bereit.
-mf
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BOFH excuse #271:
The kernel license has expired
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| Re: Mein Trading System [message #173576 ] |
So, 16 November 2003 17:42 |
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"Klaus Scholl" <scholl [at] sensualium.cjb.net> schrieb
> Meine Fragen hierzu:
> 1. Hält das System statistischer Analyse stand,
> und
> 2. mit welcher Software kann man solche Papier screenen (finden),
> die vier Tage in Folge stiegen?
>
> Erläuterungen:
> [1] sequent = in Folge
> [2] konsequent = ohne Intraday unter den Tagesstartkurs (9:00 Uhr) zu
fallen
>
> Gruß vom Klaus.
>
Das ist hier OT ! Was hat das mit Selzer zu tun?
Yours netcop Alfred
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| Re: Mein Trading System [message #173598 ] |
So, 16 November 2003 23:07 |
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"Klaus Scholl" <scholl [at] sensualium.cjb.net> schrieb im Newsbeitrag
news:bp85rk$ovt$06$1 [at] news.t-online.com...
> wenn ein Papier vier Tage sequent[1] & konsequent[2] steigt,
> nehme ich an, daß die Wahrscheinlichkeit, daß es den fünften Tag ebenfalls
> Gewinn abwirft größer als 50% ist (also größer als der Zufall).
Uops. Da hat wohl jemand vergessen, dass es auch "Papiere" geben soll, die
sich konsequent nicht verändern.
Jetzt erst wird es spannend, da es möglich ist, keine {1/3, 1/3, 1/3}
Verteilung diesbezüglich anzunehmen.
> Gruß vom Klaus.
Gruß von Ulrich Grabolle (Dr. U.)
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| Re: Mein Trading System [message #173613 ] |
Mo, 17 November 2003 09:41 |
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Hi Klaus,
> Ich habe Trading-System erfunden und das geht so:
[...]
hhmmm. Das erinnert mich an einen Roulettgewinnplan den ich mal hatte....
.....Habe mir damals eine Simulation geschrieben und es hat da schon nicht
geklappt. Das Problem liegt darin, dass man von der Vergangenheit
auf die Zukunft schliesst. Beispiel :
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Familie mit fünf Töchtern
als nächstes einen Jungen bekommt? Na?
Genau, ca. 50 : 50 (Statistisch werden etwas mehr Jungs geboren, daher
nur "ca.").
Wie hoch ist aber die Wahrscheinlichkeit das eine Familie sechs Töchter
hat? Die ist natürlich viel geringer als 50 : 50!
Fazit : Wenn schon wetten dann nicht auf das nächste Ereignis. Da gelten
dann wieder die "normalen" Wahrscheinlichkeiten. Die Aktie die so schön
gestiegen war kann mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 : 50 am nächsten
Handelstag ebenso fallen wie steigen.
Magst Du Dir mein Gewinnsystem mal anschauen? Siehe mal unter
http://www.suhrsoft.de/Reich.html
nach. Klappt auch nicht immer und unbedingt, schützt aber vor meinem
persönlichen Lieblingsfehler : Aktien auf Gedeih und Verderb zu halten.
Schönen Gruss
Michael
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| Re: Mein Trading System [message #173614 ] |
Mo, 17 November 2003 10:38 |
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"Michael Suhr" <m.suhr [at] t-online.de> wrote:
>Fazit : Wenn schon wetten dann nicht auf das nächste Ereignis. Da gelten
>dann wieder die "normalen" Wahrscheinlichkeiten.
Das gilt aber nur für statistisch unabhängige Ereignisse.
>Die Aktie die so schön
>gestiegen war kann mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 : 50 am nächsten
>Handelstag ebenso fallen wie steigen.
Das sehe ich nicht unbedingt so. Der Aktienkurs wird ja auch von vielen
anderen Anlegern beobachtet und die orientieren sich bei ihren Kauf-
oder Verkaufsentscheidungen zu einem guten Teil auch am bisherigen
Kursverlauf. Bei einer Aktie, deren Kurs mehrere Tage lang gestiegen ist
(wobei ich jetzt nicht beurteilen kann, ob gerade 4 Tage ein optimaler
Vergleichszeitraum ist), kann ich mir schon vorstellen, daß es im Mittel
mehr Kauf- als Verkaufsangebote gibt. "The trend is your friend" ist ja
nicht umsonst ein bekannter Börsenspruch.
Gruß Heiner
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| Re: Mein Trading System [message #173615 ] |
Mo, 17 November 2003 11:34 |
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Heinrich Schramm scripsit:
> Das gilt aber nur für statistisch unabhängige Ereignisse.
[Erklärung warum Kurse nicht "unabhängig" sind geschnippt]
Und "random walk" ist ja schon seit langem widerlegt.
Gruß
Michael
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| Re: Mein Trading System [message #173617 ] |
Mo, 17 November 2003 11:28 |
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Heinrich Schramm <heinrich [at] schramm.com> writes:
> "Michael Suhr" <m.suhr [at] t-online.de> wrote:
>
>>Fazit : Wenn schon wetten dann nicht auf das nächste Ereignis. Da gelten
>>dann wieder die "normalen" Wahrscheinlichkeiten.
>
> Das gilt aber nur für statistisch unabhängige Ereignisse.
>
>>Die Aktie die so schön
>>gestiegen war kann mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 : 50 am nächsten
>>Handelstag ebenso fallen wie steigen.
>
> Das sehe ich nicht unbedingt so. Der Aktienkurs wird ja auch von vielen
> anderen Anlegern beobachtet und die orientieren sich bei ihren Kauf-
> oder Verkaufsentscheidungen zu einem guten Teil auch am bisherigen
> Kursverlauf. Bei einer Aktie, deren Kurs mehrere Tage lang gestiegen ist
> (wobei ich jetzt nicht beurteilen kann, ob gerade 4 Tage ein optimaler
> Vergleichszeitraum ist), kann ich mir schon vorstellen, daß es im Mittel
> mehr Kauf- als Verkaufsangebote gibt. "The trend is your friend" ist ja
> nicht umsonst ein bekannter Börsenspruch.
Ich würde eher umgekehrt schliessen. Nach 5 Tagen Steigen einer Aktie
sind eher heftige Gewinnmitnahmen angesagt.
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| Re: Mein Trading System [message #173620 ] |
Mo, 17 November 2003 12:14 |
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Thomas F. Unke <thf00 [at] hotmail.com> wrote:
>Ich würde eher umgekehrt schliessen. Nach 5 Tagen Steigen einer Aktie
>sind eher heftige Gewinnmitnahmen angesagt.
Mmm, könnte man auch mal statistisch untersuchen: Wie lange und wie
stark (prozentual) muß eine Aktie steigen, damit es zu merkbaren
Gewinnmitnahmen kommt? Und wie verändert sich diese Größe im
Zeitverlauf? (In einem zittrigen Markt sollte es eher zu Gewinnmitnahmen
kommen, als in einer Hausse.)
Gruß Heiner
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| Re: Mein Trading System [message #173621 ] |
Mo, 17 November 2003 12:29 |
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Thomas F. Unke wrote:
> Ich würde eher umgekehrt schliessen. Nach 5 Tagen Steigen einer Aktie
> sind eher heftige Gewinnmitnahmen angesagt.
>
Sowas wird auch tatsächlich gemacht (also keine neue "Erfindung"). Um
das zu überprüfen, wird die Anzahl variiert, und mittels statistischer
Testverfahren (student usw.) überprüft, ob das Ergebnis zufällig ist
oder signifikant. Die Renditekurve sollte am besten gaußverteilt sein,
wenn es nur ein peak ist, dann ist es nichts. Da kann man auch noch
Beziehungen zwischen H/L/O/C mit einbeziehen, und alles derart
verkomplizieren, bis keiner mehr durchblickt.
Da war mal eine Serie im traders (das was consors vor einiger Zeit
verschickt hat).
-Helmut
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| Re: Mein Trading System [message #173624 ] |
Mo, 17 November 2003 12:54 |
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Klaus Scholl wrote:
> Guten Tag.
> Ich habe Trading-System erfunden und das geht so:
> wenn ein Papier vier Tage sequent[1] & konsequent[2] steigt,
> nehme ich an, daß die Wahrscheinlichkeit, daß es den fünften Tag
> ebenfalls Gewinn abwirft größer als 50% ist (also größer als der
> Zufall).
Wie kommst Du hierauf? Was führt Dich zu dieser Annahme?
> Daher soll das Papier am fünften Tage zum Tagesstartkurs (9:00 Uhr)
> gekauft und am Tagesendkurs verkauft werden, (ganz gleich ob man
> dadurch Gewinne oder Verluste realisiert), Statistisch müßte sich
> dauerhaft mit diesem System Geld verdienen lassen.
Wie kannst Du das statistisch unterlegen?
> Meine Fragen hierzu:
> 1. Hält das System statistischer Analyse stand,
> und
> 2. mit welcher Software kann man solche Papier screenen (finden),
> die vier Tage in Folge stiegen?
>
> Erläuterungen:
> [1] sequent = in Folge
> [2] konsequent = ohne Intraday unter den Tagesstartkurs (9:00 Uhr) zu
> fallen
>
> Gruß vom Klaus.
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| Re: Mein Trading System [message #173625 ] |
Mo, 17 November 2003 15:15 |
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>
>Meine Fragen hierzu:
>1. Hält das System statistischer Analyse stand,
>und
Denkbar, muesstest Du nachrechnen
>2. mit welcher Software kann man solche Papier screenen (finden),
>die vier Tage in Folge stiegen?
Indem Du Kurse abonierst, die einen Programmierzugriff gestatten.
Auf die Daten von CSI kannst Du mit Perl und anderen Sprachen
zugreifen.
Es gibt da eine Eingabemaske ('Market Sanner") und Beispiele.
Du merkst Du z.B. dass "close von heute groesser als close von
gestern" mit "c > c[1]" abgefragt wird. So stellst Du Dir Deine
Kriterien zusammen.
Damit scannst Du dann 50.000 Kurse gleichzeitig in wenigen Minuten.
Das Programm Unfair Advantage und ein kostenloses Demo bekommst Du
ueber die Adresse meiner Signatur.
Nicole
http://TigerTradingClub.com
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| Re: Mein Trading System [message #173760 ] |
Di, 18 November 2003 19:50 |
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Klaus Scholl wrote in message ...
>Guten Tag.
>Ich habe Trading-System erfunden und das geht so:
>wenn ein Papier vier Tage sequent[1] & konsequent[2] steigt,
>nehme ich an, daß die Wahrscheinlichkeit, daß es den fünften Tag ebenfalls
>Gewinn abwirft größer als 50% ist (also größer als der Zufall).
>Daher soll das Papier am fünften Tage zum Tagesstartkurs (9:00 Uhr)
>gekauft und am Tagesendkurs verkauft werden,
Zum Tagesendkurs verkaufen ist gar nicht so einfach.
Zu kannst ja kurz vor Schluss eine unlimierte Order absetzen,
aber da ist meistens nicht mehr viel los und es kann auf der Gegenseite
eine niedrig limierte Kauforder stehen.
Schlimmstenfalls steht da gar nichts und Du machst einen Trader
gluecklich, der dann eine Kauforder reinstellt, die so niedrig limiert ist,
dass gerade noch eine Kursbildung stattfindet.
Da sind in der Realitaet ruckzuck 2-3% Abschlag gegenueber
Deinem System drin, und die machen dann die Theorie
kaputt.
Rechne das lieber durch mit Verkauf zum open am naechsten Tag, da sind
i.d.R. groessere Order im Markt.
Xaver
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| Re: Mein Trading System [message #173789 ] |
Do, 20 November 2003 09:13 |
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>
>Zum Tagesendkurs verkaufen ist gar nicht so einfach.
Ja, damit hat Xaver recht. Du solltest vielleicht ein Volumensfilter
vorschalten, bevor Du ein Signal generierst.
Wenn Du jedoch einen serioesen Broker hast, dann ist Deine Ausfuehrung
nicht zwangslaeufig schlechter fuer Dich als der veroeffentlichte
Kurs. Er kann durchaus auch besser fuer Dich sein und eben fuer den
anderen schlechter.
Meine persoenliche Strategie: Sammle ein paar praktische Erfahrungen
und zeichne die Kurse und die Ausfuehren sorgsam auf. Dann setzt Du
den entsprechenden Betrag in Dein System als "slippage" ein.
Nicole
http://TigerTradingClub.com
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| Re: Mein Trading System [message #173794 ] |
Do, 20 November 2003 10:43 |
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Nicole Wagner wrote:
>>Zum Tagesendkurs verkaufen ist gar nicht so einfach.
>
> Meine persoenliche Strategie: Sammle ein paar praktische Erfahrungen
> und zeichne die Kurse und die Ausfuehren sorgsam auf. Dann setzt Du
> den entsprechenden Betrag in Dein System als "slippage" ein
Wenn man ein System auf "Herz und Nieren" prüfen will, sollte man einfach
für den historischen Test das Tagestief beim Verkauf einsetzten.
(Worst-case Annahme). Wenn es dann immer noch funktioniert -> gut!
andi
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| Re: Mein Trading System [message #173805 ] |
Do, 20 November 2003 15:34 |
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On Thu, 20 Nov 2003 08:13:48 +0000, Nicole Wagner wrote:
>>Zum Tagesendkurs verkaufen ist gar nicht so einfach.
>
> Ja, damit hat Xaver recht. Du solltest vielleicht ein Volumensfilter
> vorschalten, bevor Du ein Signal generierst.
>
> [...]
>
> Meine persoenliche Strategie: Sammle ein paar praktische Erfahrungen und
> zeichne die Kurse und die Ausfuehren sorgsam auf. Dann setzt Du den
> entsprechenden Betrag in Dein System als "slippage" ein.
Worin liegt eigentlich der Vorteil, systematisch einen illiquiden Markt zu
traden (wenn man nicht gerade Market Maker ist)? Es gibt doch genug
Märkte, wo Liquidität keine so große Rolle spielt. Oder ist die
Positionsgröße bei euch so gewaltig, dass ihr euch darüber tatsächlich
Sorgen machen müsst?
--
"It's characteristic of democracy that majority rule is understood as
being effective not only in politics but also in thinking. In thinking,
of course, the majority is always wrong." -- Joseph Campbell
----------+ The Dark experience: de.alt.talk.dunkle-seite +------------
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| Re: Mein Trading System [message #173808 ] |
Do, 20 November 2003 16:58 |
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Joern P. Meier wrote in message ...
>Worin liegt eigentlich der Vorteil, systematisch einen illiquiden Markt zu
>traden (wenn man nicht gerade Market Maker ist)? Es gibt doch genug
>Märkte, wo Liquidität keine so große Rolle spielt. Oder ist die
>Positionsgröße bei euch so gewaltig, dass ihr euch darüber tatsächlich
>Sorgen machen müsst?
>
>--
Auch bei DAX-Werten kann kurz vor Schluss die
ask oder bid-Seite relativ schwach bestueckt sein, d.h.
der spread relativ gross.
mfg
Xaver
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| Re: Mein Trading System [message #173830 ] |
Fr, 21 November 2003 13:09 |
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>
>Wenn man ein System auf "Herz und Nieren" prüfen will, sollte man einfach
>für den historischen Test das Tagestief beim Verkauf einsetzten.
>(Worst-case Annahme). Wenn es dann immer noch funktioniert -> gut!
>
Hm, diese Ansicht teile ich nur beschraenkt: Es ist unrealistisch,
dass man STETS zum Tagestief verkaufen muesste.
Zwar bin ich damit auf der "sicheren Seite", doch kann ich allenfalls
bei zu scharfen Annahmen gar kein System finden oder aber ich verpasse
ein Gewinnsystem.
Mit anderen Worten: Sei' auf der sicheren Seite, doch nicht mehr.
Gehe im Zweifel von der schlechteren Annahme aus, doch lasse keinen
realitaetsfernen Pessimismus aufkommen.
In wieder anderen Worten: Glaeser sind weder halbvoll, noch halbleer.
Sie enthalten 50 Prozent Fuellung.
Nicole
http://TigerTradingClub.com
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