| Software zur Kursprognose [message #175908] |
Fr, 27 Februar 2004 16:33 |
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Hallo,
kennt jemand Software oder Algorithmen zur Kursprognose oder setzt solche
ein? Hat vielleicht sogar jemand aus dieser Gruppe bereits versucht, soetwas
prototypisch zu entwickeln?
Neuronale Netze sind da sicher ein Thema, aber was wären die Eingabedaten
für so ein Netz? Allein die Kurse der Vergangenheit, Volumen, ...?
Jeder Kommentar willkommen,
Jens
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Jens Kutschke
http://www.j-dimension.com
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| Re: Software zur Kursprognose [message #175911 ] |
Fr, 27 Februar 2004 17:45 |
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"Jens Kutschke" <j-dimension-nospam [at] gmx.de> writes:
>kennt jemand Software oder Algorithmen zur Kursprognose oder setzt solche
>ein? Hat vielleicht sogar jemand aus dieser Gruppe bereits versucht, soetwas
>prototypisch zu entwickeln?
Kurse nicht, aber Schiffsbewegungen in unregelmäßigem Seegang, das sind
ja auch stochastische Schwingungen. Den Algorithmus gebe ich nicht preis.
Aber als bescheidene Schmalspur-Variante für eine nur sehr kurzfristige
und ungenaue Prognose kann man Kalman-Filter versuchen. Einfach die
letzten paar Schwingungen durch eine Sinusschwingung mit exponentiell
wachsender oder fallender Hüllkurve approximieren. Die Prognose reicht
für weniger als eine halbe Periode.
>Neuronale Netze sind da sicher ein Thema,
Nicht unbedingt. Das ist ein Sammelbegriff für alles mögliche.
Ein Algorithmus aus dieser Familie ist der Algorithmus MLP
(multi-layer perceptron).
>aber was wären die Eingabedaten
>für so ein Netz? Allein die Kurse der Vergangenheit, Volumen, ...?
Die Eingangsinformation für egal welches Verfahren, um die
Fortsetzung einer stochastischen Schwingung vorauszusagen, ist
natürlich der bisherige zeitliche Verlauf. Das hat aber noch nicht
direkt mit MPL etwas zu tun. Was MPL oder alternativ auch
schrittweise Regressionsanalyse leistet: Du hast eine Tabelle, eine
Spalte ist von den anderen abhängig, und Du bekommst eine
Gesetzmäßigkeit heraus. Bei Regressionsanalyse also die
Koeffizienten einer Superposition von Ansatzfunktionen, z.B. gekoppelten
Polynomen. Wie und wo man dieses Hilfsmittel bei der Prognose
stochastischer Schwingungen einsetzt ist damit noch völlig offen.
Natürlich ist auch Fourieranalyse (FFT) nichts anderes als
Regressionsanalyse, gibt aber für sich alleine kein Prognoseverfahren
sondern ist auch nur ein nützliches Hilfsmittel.
Ob sich mein Prognoseverfahren für stochastische Schwingungen auch auf
Aktienkurse anwenden lässt hab ich allerdings noch nicht ausprobiert.
Henning
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| Re: Software zur Kursprognose [message #175915 ] |
Fr, 27 Februar 2004 18:16 |
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Henning Weede scripsit:
> "Jens Kutschke" <j-dimension-nospam [at] gmx.de> writes:
>
>> kennt jemand Software oder Algorithmen zur Kursprognose oder setzt
>> solche ein? [...]
> Kurse nicht, aber Schiffsbewegungen in unregelmäßigem Seegang, [...]
Soll das jetzt deine Widergutmachung sein dass du ihm
http://www.selwave.de.vu/
systematisch vorenthältst?
EKNW
Michael
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| Re: Software zur Kursprognose [message #175917 ] |
Fr, 27 Februar 2004 19:00 |
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"Henning Weede" schrieb:
> >Neuronale Netze sind da sicher ein Thema,
>
> Nicht unbedingt. Das ist ein Sammelbegriff für alles mögliche.
> Ein Algorithmus aus dieser Familie ist der Algorithmus MLP
> (multi-layer perceptron).
Unsinn.
bye
marcus
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| Re: Software zur Kursprognose [message #175920 ] |
Fr, 27 Februar 2004 19:38 |
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marcus lauster scripsit:
> "Henning Weede" schrieb:
>> [NN] ist ein Sammelbegriff für alles mögliche.
>> Ein Algorithmus aus dieser Familie ist der Algorithmus MLP
>> (multi-layer perceptron).
> Unsinn.
-v, please (obwohl OT, oder doch nicht?)
(Selbst Rosenblats Ein-Layer-Ur-P. wird ja unter NN subsumiert, IMO)
Gruß
Michael
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| Re: Software zur Kursprognose [message #175921 ] |
Fr, 27 Februar 2004 19:51 |
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"Michael Blunck" schrieb:
>Selbst Rosenblats Ein-Layer-Ur-P. wird ja unter NN subsumiert, IMO
es fällt einiges unter die Kategorie der künstlichen Neuronalen Netze.
Aber das sind Modelle und keine Algorithmen. Algorithmen sind das was
man auf sie anwendet.
bye
marcus
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| Re: Software zur Kursprognose [message #175922 ] |
Fr, 27 Februar 2004 19:55 |
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"marcus lauster" <marcus.lauster [at] gmx.de> writes:
>"Henning Weede" schrieb:
>
>> >Neuronale Netze sind da sicher ein Thema,
>>
>> Nicht unbedingt. Das ist ein Sammelbegriff für alles mögliche.
>> Ein Algorithmus aus dieser Familie ist der Algorithmus MLP
>> (multi-layer perceptron).
>
>Unsinn.
Angenehm. Weede.
Google mal ein bisschen nach "multi-layer perceptron".
Literaturquellen möchte ich Dir nicht zumuten.
Dass es in Heidelberg eine Firma gibt, die für sich reklamiert, dass
MLP statt "multi-layer perceptron" vielmehr
"Marschollek, Lautenschläger & Partner" bedeutet, ändert nichts an
den Fakten. Jeder kann das Gründungsjahr dieser Firma (1971) mit der
Geschichte des "multi-layer perceptron" in
http://koti.mbnet.fi/~phodju/nenet/NeuralNetworks/NeuralNetw orks.html
vergleichen und selbst beurteilen, welche beider Bedeutungen von "MLP"
die ältere ist.
Viel Spass beim reality check.
Henning
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| Re: Software zur Kursprognose [message #175923 ] |
Fr, 27 Februar 2004 20:09 |
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"Henning Weede"
> Google mal ein bisschen nach "multi-layer perceptron".
> Literaturquellen möchte ich Dir nicht zumuten.
Kannst du ruhig ich habe unter anderem Bücher von A. Zell, R. Rojas,
T. Kohonen, Kinnebrock, A.Scherer, C. M. Bishop
gelesen. Das ändert aber nichts an der Tatsache das Neuronale Netze
"Modelle" sind. Und keine Algorithmen.
Um es mal exakt aus deinem Link zu zitieren "[...] The artificial
neurons are simplified models of their biological counterparts [...]"
bye
marcus
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| Re: Software zur Kursprognose [message #175939 ] |
Sa, 28 Februar 2004 10:05 |
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"Jens Kutschke" schrieb:
> Hallo,
>
> kennt jemand Software oder Algorithmen zur Kursprognose oder setzt solche
> ein? Hat vielleicht sogar jemand aus dieser Gruppe bereits versucht,
soetwas
> prototypisch zu entwickeln?
> Neuronale Netze sind da sicher ein Thema, aber was wären die Eingabedaten
> für so ein Netz? Allein die Kurse der Vergangenheit, Volumen, ...?
>
> Jeder Kommentar willkommen,
>
hallo Jens
Dieter Behring hat eine Software entwickelt welche selbständig
prognostiziert, kauft und verkauft für 20 Mio Dollar kannst Du sie benützen
:-) http://www.rodia.co.uk/Downloads/BAZ08-02-03.pdf
Gruss
Carlo
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| Re: Software zur Kursprognose [message #175942 ] |
Sa, 28 Februar 2004 10:56 |
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"Carlo Joesler" schrieb:
> Dieter Behring hat eine Software entwickelt welche selbständig
> prognostiziert, kauft und verkauft für 20 Mio Dollar kannst Du sie
benützen
Nein, die musst du aufbringen wenn du dein Geld als privater bei ihm
verwalten lassen möchtest. Andernfalls, steht ja auch da, kannst du
über Fonds usw. an seiner "Geldmaschine" teilnehmen.
Er ist übrigens nich der einzige der so ein Programm, System was auch
immer entwickelt hat. :) Hatte mal, vor nicht allzulanger zeit, einen
Artikel über einen Polizisten gelesen der sich so ein nettes
Computerprogramm geschrieben hat mit dem er dann ebenfalls "nur" mit
Futures rumgespielt hat.
Ich frage mich grad immer warum gerade nur mit Futures und kaum oder
gar nicht mit Aktien? Naja eine Antwort für mich hab ich glaube ich
gefunden aber mit er Materie Futures kenne ich mich nicht so aus.
Im Prinzip ist das alles nichts neues. Es gibt Expertensysteme mit
Unterstützung von Fuzzytechnik, künstlichen Neuronalen Netzen usw.
Dahinter steht dann das gesammelte Wissen von Leuten die sich
auskennen und noch ein paar Implementationen von mathematischen
Modellen und Analysemethoden. (Fundamentalanlyse, Charttechnik usw.)
Der Witz aber ist halt das du das alles deinem Rechner überlässt. Das
läuft dann ungefähr darauf raus das der Rechner auch nur ein "paar"
Prozent erwirtschaftet. ABER es sind ein paar Prozent und wenn du ein
ordentliches Anfangskapital reinschiebst wird sich das "ständig"
vergrößern. Das es auch total in die Hose gehen kann ist natürlich
klar. Weil auch dein Rechner keinen plötzlichen Börsensturz
vorhersehen kann. ABER er wird einer der Wenigen sein die "unnormal"
schnell reagieren und deine Positionen auflösen bei einer bestimmten
"Verlustgrenze". Oder wenn er dank seiner implementierten
"Algorithmen" vorraussichtlich einen weiteren Werteverfall "vermutet".
bye
marcus
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| Re: Software zur Kursprognose [message #175994 ] |
Mo, 01 März 2004 12:11 |
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>
> >aber was wären die Eingabedaten
> >für so ein Netz? Allein die Kurse der Vergangenheit, Volumen, ...?
>
> Die Eingangsinformation für egal welches Verfahren, um die
> Fortsetzung einer stochastischen Schwingung vorauszusagen, ist
> natürlich der bisherige zeitliche Verlauf.
Meiner Meinung nach würde aber eine Erweiterung der Eingabeparameter bzw.
Trainingsdaten für ein Netz um weitere Daten, welche die allgemeine
Entwicklung des Marktes beschreiben, die Qualität der Ausgaben erheblich
steigern. Oder wäre dies eine falsche Vorgehensweise? Was ich suche ist eine
Entscheidung zwischen den Alternativen:
1. Es gibt zweifelsohne Faktoren, die nicht allein dem betrachteten Wert
zuzuordnen sind, aber dennoch die Entwicklung des Wertes beeinflussen. Somit
sollte man diese Faktoren als Eingabeparamter in Betracht ziehen.
2. Es sind ausschließlich solche Faktoren zu berücksichtigen, die allein dem
betrachteten Wert zuzuordnen sind.
Was wären Euro Pros/Kontras für 1. und 2.?
Jens
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Jens Kutschke
http://www.j-dimension.com
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| Re: Software zur Kursprognose [message #175996 ] |
Mo, 01 März 2004 12:13 |
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>
> Was wären Euro Pros/Kontras für 1. und 2.?
~~~~
"Eure" meinte ich natürlich...
Jens
--
Jens Kutschke
http://www.j-dimension.com
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| Re: Software zur Kursprognose [message #175997 ] |
Mo, 01 März 2004 12:27 |
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>
> http://www.selwave.de.vu/
>
Was ist das? Habe das über Google gefunden, aber nachdem ich hier seit ein
paar Tagen aktiv mitlese und der Autor hier in der Gruppe ja eine seltsame
Aktivität an den Tag legt, war ich abgeneigt die Software zu testen...
Kann mich jemand aufklären was man dort herunterladen kann?
Danke,
Jens
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Jens Kutschke
http://www.j-dimension.com
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