Anti-Börsenspiel

Gibt es eigentlich ein Börsenspiel, bei dem es darum geht, die höchsten
Verluste einzufahren? Stelle ich mir gar nicht so einfach vor...

s

Re: Anti-Börsenspiel

Sascha Wildner wrote:

> Gibt es eigentlich ein Börsenspiel, bei dem es darum geht, die höchsten
> Verluste einzufahren? Stelle ich mir gar nicht so einfach vor...
>

Ich kaufe einen Tag vor Verfall völlig aus dem Geld liegende
Optionsscheine und am naechsten Tag ist die komplette Kohle
weg.

Gewonnen.

ciao, Mario

--
Mario Teetzen, Deuser Wiesen 22, 44369 Dortmund, Germany
Voice/Fax: +49 (0)69 1330 6199 720

Re: Anti-Börsenspiel

Sascha Wildner <> wrote:
> Gibt es eigentlich ein Börsenspiel, bei dem es darum geht, die höchsten
> Verluste einzufahren? Stelle ich mir gar nicht so einfach vor...

Du kannst gern ein solches hier initiieren. Allerdings sollten
Finanzderivate ausgeschlossen sein. Denn sonst macht man es sich etwas
zu einfach ...
--
Jens Kubieziel
FdI#205: BSD
Berkeley Spongiform Derivative
Felix Deutsch ()

Re: Anti-Börsenspiel

Mario Teetzen wrote:

> Ich kaufe einen Tag vor Verfall völlig aus dem Geld liegende
> Optionsscheine und am naechsten Tag ist die komplette Kohle
> weg.

Natürlich ohne Optionsscheine, hätte ich das schreiben sollen?

S

Re: Anti-Börsenspiel

Am Sat, 14 Feb 2004 11:39:34 +0100 schrieb Sascha Wildner:

> Gibt es eigentlich ein Börsenspiel, bei dem es darum geht, die höchsten
> Verluste einzufahren? Stelle ich mir gar nicht so einfach vor...
>
> s

Die Bildzeitung veranstaltet sowas zu Zeit. bzw Promoted so ein
Börsenspiel.
Du bekommst jeden Monat 100'¤, wer am Ende am wenigsten hat gewinnt.
Da deren Seiten so furchbar hässlich sind, musst Du den Link selber
suchen.

Chris

Re: Anti-Börsenspiel

begin quoting, Sascha Wildner schrieb:
> Gibt es eigentlich ein Börsenspiel, bei dem es darum geht, die höchsten
> Verluste einzufahren? Stelle ich mir gar nicht so einfach vor...

Das hatte ich hier schon einmal vorgeschlagen
(<>), es gab aber kein Interesse daran.
--
bli

Re: Anti-Börsenspiel

On Sat, 14 Feb 2004 11:39:34 +0100, Sascha Wildner wrote:

> Gibt es eigentlich ein Börsenspiel, bei dem es darum geht, die höchsten
> Verluste einzufahren? Stelle ich mir gar nicht so einfach vor...

Ist IMO zu einfach. Man muss ja nur iterativ immer wieder Papiere mit
möglichst hohem Spread kaufen und sofort wieder verkaufen.

--
"One of the main weaknesses of mankind is the average man's familiarity
with the word 'impossible'. He knows all the rules which will not work.
He knows all the things which cannot be done." -- Napoleon Hill
----------+ The Dark experience: de.alt.talk.dunkle-seite +------------

Re: Anti-Börsenspiel

Thomas Bliesener <> wrote:
> begin quoting, Sascha Wildner schrieb:
>> Gibt es eigentlich ein Börsenspiel, bei dem es darum geht, die höchsten
>> Verluste einzufahren? Stelle ich mir gar nicht so einfach vor...
>
> Das hatte ich hier schon einmal vorgeschlagen
> (<>), es gab aber kein Interesse daran.

Das war vor mehr als drei Jahren. Damals war es nicht chic, auf fallende
Kurse oder gar werlos wertende Aktien zu setzen ...
--
Jens Kubieziel
Using TSO is like kicking a dead whale down the beach.
-- S.C. Johnson

Re: Anti-Börsenspiel

Joern P. Meier <> wrote:
> On Sat, 14 Feb 2004 11:39:34 +0100, Sascha Wildner wrote:
>
>> Gibt es eigentlich ein Börsenspiel, bei dem es darum geht, die höchsten
>> Verluste einzufahren? Stelle ich mir gar nicht so einfach vor...
>
> Ist IMO zu einfach. Man muss ja nur iterativ immer wieder Papiere mit
> möglichst hohem Spread kaufen und sofort wieder verkaufen.

Wenn es wirklich so einfach ist, wie du meinst, dann sollten wir damit
starten. Am besten noch am Wochenende, um zeitgleich mit dem
Originalbörsenspiel zu sein.
--
Jens Kubieziel
Happiness is having a scratch for every itch.
-- Ogden Nash

Re: Anti-Börsenspiel

On Sat, 14 Feb 2004 19:22:38 +0100, Jens Kubieziel wrote:

> Joern P. Meier <> wrote:
>> On Sat, 14 Feb 2004 11:39:34 +0100, Sascha Wildner wrote:
>>
>>> Gibt es eigentlich ein Börsenspiel, bei dem es darum geht, die höchsten
>>> Verluste einzufahren? Stelle ich mir gar nicht so einfach vor...
>>
>> Ist IMO zu einfach. Man muss ja nur iterativ immer wieder Papiere mit
>> möglichst hohem Spread kaufen und sofort wieder verkaufen.
>
> Wenn es wirklich so einfach ist, wie du meinst, dann sollten wir damit
> starten. [...]

Die Logik verstehe ich nicht. Wieso sollte ich meine kostbare Zeit opfern,
um in möglichst rascher Folge Papiere mit hohem Spread einzukaufen und
wieder abzustoßen? Meine Absicht ist es, Methoden zu entwickeln, um
möglichst hohe positive Renditen zu erzielen. Da passt mir so ein
Verlustexperiment gar nicht ins Konzept.

--
"One of the main weaknesses of mankind is the average man's familiarity
with the word 'impossible'. He knows all the rules which will not work.
He knows all the things which cannot be done." -- Napoleon Hill
----------+ The Dark experience: de.alt.talk.dunkle-seite +------------

Re: Anti-Börsenspiel

"Joern P. Meier" <> schrieb

> >> Ist IMO zu einfach. Man muss ja nur iterativ immer wieder Papiere mit
> >> möglichst hohem Spread kaufen und sofort wieder verkaufen.
> >
> > Wenn es wirklich so einfach ist, wie du meinst, dann sollten wir damit
> > starten. [...]
>
> Die Logik verstehe ich nicht. Wieso sollte ich meine kostbare Zeit opfern,
> um in möglichst rascher Folge Papiere mit hohem Spread einzukaufen und
> wieder abzustoßen? Meine Absicht ist es, Methoden zu entwickeln, um
> möglichst hohe positive Renditen zu erzielen. Da passt mir so ein
> Verlustexperiment gar nicht ins Konzept.

Solche Manipulationen sollten natürlich ausgeschlossen sein.

Voriges Jahr hat mal irgendwer nachgerechnet was raus kommt,
wenn man den Analysten einzelner Investmentbanken folgt,
und er hat darüber hinaus auch ausgerechnet was raus kommt
wenn man genau das Gegenteil macht, der unterschied war bei
einigen Analysten über +100%, wenn man das Gegenteil macht,
mit dieser Logik könnte es sich das schon lohnen.

Meiner Erfahrung nach ist das auf der einen Seite genau so
schwer wie auf der anderen, sonst würden Shortys nur noch
Gewinne machen...

Frank

Re: Re: Anti-Börsenspiel

On Sun, 15 Feb 2004 10:39:38 +0100, Frank Müller wrote:

> "Joern P. Meier" <> schrieb
>
>> >> Ist IMO zu einfach. Man muss ja nur iterativ immer wieder Papiere mit
>> >> möglichst hohem Spread kaufen und sofort wieder verkaufen.
>> >
>> > Wenn es wirklich so einfach ist, wie du meinst, dann sollten wir damit
>> > starten. [...]
>>
>> Die Logik verstehe ich nicht. Wieso sollte ich meine kostbare Zeit opfern,
>> um in möglichst rascher Folge Papiere mit hohem Spread einzukaufen und
>> wieder abzustoßen? Meine Absicht ist es, Methoden zu entwickeln, um
>> möglichst hohe positive Renditen zu erzielen. Da passt mir so ein
>> Verlustexperiment gar nicht ins Konzept.
>
> Solche Manipulationen sollten natürlich ausgeschlossen sein.

Wobei diesen Manipulationen ja ein realistisches Szenario zugrunde liegt.
Kein System hält dem Realitätstest stand wenn man die Transaktionkosten
nicht berücksichtigt. Beim Börsenspiel in dieser Newsgroup werden ja zur
Zeit weder Transaktionskosten noch Spreads berücksichtigt.

> Voriges Jahr hat mal irgendwer nachgerechnet was raus kommt,
> wenn man den Analysten einzelner Investmentbanken folgt,
> und er hat darüber hinaus auch ausgerechnet was raus kommt
> wenn man genau das Gegenteil macht, der unterschied war bei
> einigen Analysten über +100%, wenn man das Gegenteil macht,
> mit dieser Logik könnte es sich das schon lohnen.

Hmm, wenn das konsistent funktionieren würde, dann wären diese Analysten
sogar ganz "gut", denn ihre Vorhersagen wären als Prognosen signifikant
(wenn auch nicht so, wie gedacht ;). Ich glaube das Problem ist eher, dass
die Analysten von zufällig ausgewählten Depots geschlagen werden, sprich
ihre Prognosen nicht besser als ein Würfelwurf sind.

> Meiner Erfahrung nach ist das auf der einen Seite genau so
> schwer wie auf der anderen, sonst würden Shortys nur noch
> Gewinne machen...

ACK. Das fundamentale Problem ist, konsistent gute Ergebnisse vorweisen zu
können. Da ist die Aussagekraft eines einzelnen Jahres
verschwindend gering.

--
"One of the main weaknesses of mankind is the average man's familiarity
with the word 'impossible'. He knows all the rules which will not work.
He knows all the things which cannot be done." -- Napoleon Hill
----------+ The Dark experience: de.alt.talk.dunkle-seite +------------

Re: Re: Anti-Börsenspiel

"Joern P. Meier" schrieb
>
> Hmm, wenn das konsistent funktionieren würde, dann wären diese Analysten
> sogar ganz "gut", denn ihre Vorhersagen wären als Prognosen signifikant
> (wenn auch nicht so, wie gedacht ;). Ich glaube das Problem ist eher, dass
> die Analysten von zufällig ausgewählten Depots geschlagen werden, sprich
> ihre Prognosen nicht besser als ein Würfelwurf sind.
>

Hi NG,

jetzt wissen wir ja auch, wie Börsenprognosis und Roulettespielen (und
nebenbei noch Zahnarztdiagnose und Flugsimulation) zusammen passen. SMcK
lässt grüssen ;))

MfG,
Ulrich

Re: Anti-Börsenspiel

>Die Logik verstehe ich nicht. Wieso sollte ich meine kostbare Zeit opfern,
>um in möglichst rascher Folge Papiere mit hohem Spread einzukaufen und
>wieder abzustoßen? Meine Absicht ist es, Methoden zu entwickeln, um
>möglichst hohe positive Renditen zu erzielen. Da passt mir so ein
>Verlustexperiment gar nicht ins Konzept.

Doch, die Logik hat etwas.
Man muss zuerst ausschliessen, dass die Verluste auf "technische"
Weise gesammelt werden, also z.B. durch Spesen oder Spreadverluste,
auslaufende Optionen, etc.

Spannend wird es, wenn Du versuchst, absichtlich eine FALSCHE
Handelsentscheidung zu treffen. Ist naemlich schwerer, als es
aussieht. Ploetzlich liegt Deine Erfolgsdefininition in der anderen
Richtung.

Ich habe das mal gemacht, als ich in einer Sackgasse war ala "alles
verliert". Dann probierst Du es, ABSICHTLICH falsch einzusteigen. Und
auf einmal stehen GEWINNE da, die Dir sagen, dass lediglich Du
schlecht drauf warst, ;-)


Nicole

Re: Anti-Börsenspiel

Wenn zwei Amateure

- jeder 10.000 Euro bekommen und
- die Vorgabe, daraus durch Handel von DAX-Werten möglichst schnell
20.000 Euro zu machen,
- dabei abwechselnd eine Entscheidung über die Eröffnung einer Position
treffen dürfen, wobei
- der andere die entgegengesetzte Position eröffnen muß und
- beide die Position al gusto schließen können

würde ich wetten, daß *beide* ihr Geld verlieren, weil sie es nicht
schaffen, die Positionen im richtigen Moment zu schließen.

Schönen Gruß,
------------------------------------------------------------ ----------
Oli Kai Paulus Bergstraße 18 Fon +49.30.28390731
D-10115 Berlin Fon +49.172.3914294

Re: Anti-Börsenspiel

Sascha Wildner wrote:
> Gibt es eigentlich ein Börsenspiel, bei dem es darum geht, die höchsten
> Verluste einzufahren? Stelle ich mir gar nicht so einfach vor...

ja, seit heute unter www.boersen-crash.de

------------------------------------------------------------ ----------
Oli Kai Paulus Bergstraße 18 Fon +49.30.28390731
D-10115 Berlin Fon +49.172.3914294

Re: Anti-Börsenspiel

>
>würde ich wetten, daß *beide* ihr Geld verlieren, weil sie es nicht
>schaffen, die Positionen im richtigen Moment zu schließen.
>

eine hochinteressante Anregung fuer ein weiteres Boersenspiel!

Oli, nach welchen Kriterien und Strategien schliesst Du Deine
Positionen?

Nicole

Re: Anti-Börsenspiel

Nicole Wagner scripsit:

>> [...] Geld verlieren, [...]

> eine hochinteressante Anregung fuer ein weiteres Boersenspiel!
>
> Oli, nach welchen Kriterien und Strategien schliesst Du Deine
> Positionen?

Ich würde vermuten er hat eine seiner Fliegen in seiner Schlafkammer so
aufgehängt dass er mühelos bereits morgens vor dem Aufstehen die Marktverfassung
vor Augen geführt bekommt.

(Fliegen-Code geschnippt :o)

Mit einem Tiger ist das natürlich so gut wie unmöglich.

EKNW
Michael

Re: Anti-Börsenspiel

>Spannend wird es, wenn Du versuchst, absichtlich eine FALSCHE
>Handelsentscheidung zu treffen. Ist naemlich schwerer, als es
>aussieht. Ploetzlich liegt Deine Erfolgsdefininition in der anderen
>Richtung.

das ist das gleiche optimierungsproblem wie umgekehrt, sofern du
transaktionskosten, spreads und slippage weglässt. wichtig ist nur,
dass dein system nicht einen erwartungswert von null hat.

Re: Anti-Börsenspiel

Nicole Wagner wrote:
> Oli, nach welchen Kriterien und Strategien schliesst Du Deine
> Positionen?

immer am Wendepunkt :)

Nein, es kommt drauf an, was ich erreichen will und in der Regel klappt
es nur begrenzt. Meine Wette, daß zwei Anfänger auch entgegengesetze
Positionen aufmachen können und trotzdem beide ihr Geld verlieren
werden, basiert natürlich auf meinen eigenen Erfahrungen. Jeder hier
kennt die Phänomene, die damit zu tun haben: Angst, Gier, Hoffnung,
Starrsinn etcpp.

Im Fall der Anfänger würde ich darauf tippen, daß sie Positionen genau
dann schließen, wenn ihr Verlust für sie unerträglich groß geworden ist,
nicht bei kleinerem Minus und auch nicht im Plus. Nicht immer, nicht
bewußt, aber irgendwann eben doch und das killt sie früher oder später.
Sie erleiden Verluste, weil sie keine Gewinne realisieren.

Ich denke, es kommt darauf an zu verstehen, welche Rendite in welchem
Anlagezeitraum erreicht werden kann, bevor der Gewinn erstmal wieder
wegschmilzt. Dabei gehe ich davon aus, daß Kurse sich nunmal
wellenförmig entwickeln. Deswegen muß man sich auch klar machen,
welchenr Zwischenverlust auf dem Weg zu dieser Rendite eingeplant werden
muß und ob man dabei ruhig bleiben kann.

Am Beispiel von DAX-Werten unter Tage würde ich sagen: ein dreiviertel
Prozent Zuwachs eines Wertes ist ok. Dabei muß ich drittel Prozent
Zwischenverlust aushalten. Dementsprechend darf die Position nur
dimensioniert sein. Bei Euro-Futures unter Tage würde ich bei 5-10 Ticks
im Plus aussteigen und 5 Ticks Verlust in Kauf nehmen. Und ich würde zum
Üben erstmal nur einen handeln :)

Daneben gibt es natürlich noch andere Faktoren, z.B. wie lange ein Kurs
schon auf einem Niveau hängen geblieben ist, ob Herr Greenspan in 10
Minuten eine Rede anfängt, wie der allgemeine Trend ist etcpp.

Mein Rat wäre also einfach: setz Gewinnziele realistisch hoch an (und
das ist in der Regel eher niedrig), kalkuliere einen Zwischenverlust
fest ein und investier nur soviel, daß Du bei Überschreiten des Verlusts
auch wirklich glattstellst. Und wenn Du beim geplanten Plus bist, stell
auf jeden Fall auch glatt. Mach das eine Weile und werde dann entweder
Spekulant oder such Dir einen normalen Job.

Das ist keine ausgefeilte Strategie, sondern eher Binsenweisheit. Ich
denke es ist trotzdem, woran Anfänger scheitern. Im übrigen bin ich
gegenüber Charttechnik, Analystenmeinungen, Nachrichten oder
ausgefeilten Arbitrage-Strategien eher autistisch eingestellt. Das liegt
daran, daß ich bislang nichts gesehen oder gehört habe, was halbwegs
verläßlich funktioniert. Mich wundert auch, daß Du Handelssysteme
programmierst, statt ein funktionierendes für Dich arbeiten zu lassen
und die Gewinne in der Hängematte zu verbraten. Wenn es kein
funktionierendes gibt, wundere ich mich, warum Du sie trotzdem
programmierst.

------------------------------------------------------------ ----------
Oli Kai Paulus Bergstraße 18 Fon +49.30.28390731
D-10115 Berlin Fon +49.172.3914294

Re: Anti-Börsenspiel

>...


Lieber Oli,

danke fuer Deine Ausfuehrungen, die ich mit Vergnuegen und auch
Achtung gelesen habe.
Wenn Deine Adresse zustellfaehig ist, dann sende ich Dir eine Mail zu
Deinen Fragen im letzten Absatz. Wenn nicht, so kannst Du mich ja
anmailen, wenn Du magst.


Nicole

Re: Anti-Börsenspiel

Sascha Wildner schrieb:

>Gibt es eigentlich ein Börsenspiel, bei dem es darum geht, die höchsten
>Verluste einzufahren? Stelle ich mir gar nicht so einfach vor...

www.geldidee.de


Gruss

Chr.