Woher Korrelationen von Wertpapieren bekommen?
Woher Korrelationen von Wertpapieren bekommen?
am 12.03.2004 21:06:07 von Michael Hassler
Hallo zusammen,
ich möchte mir anhand des Portfolio-Selection Modells von Markowitz
interessehalber ein (gemäß der Theorie) effizientes Portfolio
zusammenstellen. Allerdings werden dazu u.a. die Korrelationen bzw.
Kovarianzen der jeweils darin enthaltenen Wertpapiere
untereinander benötigt. Ich konnte bisher aber nur die Korrelationen
einzelner Wertpapiere zu einem Index (z.B. DAX) finden. Weiss jemand, wo
diese Informationen bereitgestellt werden? Dürfte auch ohne weiteres
kostenpflichtig sein.
Danke
Re: Woher Korrelationen von Wertpapieren bekommen?
am 12.03.2004 23:08:34 von 0815
"Michael Hassler" <> schrieb im Newsbeitrag
news:c2t587$tr$00$
> Hallo zusammen,
> ich möchte mir anhand des Portfolio-Selection Modells von Markowitz
> interessehalber ein (gemäß der Theorie) effizientes Portfolio
> zusammenstellen. Allerdings werden dazu u.a. die Korrelationen bzw.
> Kovarianzen der jeweils darin enthaltenen Wertpapiere
> untereinander benötigt. Ich konnte bisher aber nur die Korrelationen
> einzelner Wertpapiere zu einem Index (z.B. DAX) finden. Weiss jemand, wo
> diese Informationen bereitgestellt werden? Dürfte auch ohne weiteres
> kostenpflichtig sein.
Kannst Du die nicht mit einem Tabellenkalkulationsprogramm ausrechnen?
Re: Woher Korrelationen von Wertpapieren bekommen?
am 13.03.2004 00:03:17 von Michael Hassler
On Fri, 12 Mar 2004 23:08:34 +0100, 0815 wrote:
> Kannst Du die nicht mit einem Tabellenkalkulationsprogramm ausrechnen?
Prinzipiell schon, aber dazu müsste ich erstens täglich sehr viele Werte
eingeben (wozu ich weder Zeit noch Lust habe) und zweitens habe ich nur
Zugriff auf die aktuellen Tageswerte und würde mehrere Monate benötigen
bis ich einigermassen brauchbare Werte habe.
Re: Woher Korrelationen von Wertpapieren bekommen?
am 13.03.2004 07:43:48 von jan rosinowski
>Prinzipiell schon, aber dazu müsste ich erstens täglich sehr viele Werte
>eingeben (wozu ich weder Zeit noch Lust habe)
finance.yahoo.com
liefert reuters-ohlc-daten fuer viele werte. auch im csv-format
Re: Woher Korrelationen von Wertpapieren bekommen?
am 13.03.2004 19:31:02 von Michael Hassler
jan rosinowski wrote:
> finance.yahoo.com
Danke für den Tipp!
Re: Woher Korrelationen von Wertpapieren bekommen?
am 16.03.2004 21:39:02 von 0815
"Michael Hassler" <> schrieb im Newsbeitrag
news:c2vk16$48v$02$
> jan rosinowski wrote:
> > finance.yahoo.com
>
Hatte ich mal mit Dow Jones Industr.Avg. versucht.
yahoo hatte mir falsche Werte fuer die Hochs und Tiefs geliefert.
Bei deutschen Aktien habe ich keine Fehler entdeckt.
Devisen-und Edelmetallkurse werden ueberhaupt nicht geliefert.
> Danke für den Tipp!