Auf jeden Fall Gewinn...

Hallo Ng,
ich hab eine Idee, wie man bei Wertpapieren sowohl von steigenden wie auch
von fallenden Kursen provitieren kann. Vorrausgesetzt, die Kursänderung ist
groß genug.
Warscheinlich ist die Idee uralt aber mich würde mal eure Meinung
interessieren.

Ich kaufe Put und Call -Optionsscheine auf die gleiche Aktie für die gleiche
Summe.

Ändert sich jetzt der Aktienwert so steigt je einer der beiden
Optionsscheine. Sobald einer der beiden Scheine mehr als 100% Kurssteigerung
(naja 110% mit Gebühren) hat bin ich im Plus. Ich verfolge seit langem die
Kurse und 100% Kursschwankung sind ja wohl nicht soooo viel bei gewissen
Optionsscheinen.

ok wenn der Kurs nur vor sich herdümpelt bleibt man auf einigen Kosten
sitzen....

viele grüße

Re: Auf jeden Fall Gewinn...

Am Mon, 3 Apr 2006 11:21:18 +0200 schrieb KerstenW:

> Hallo Ng,
> ich hab eine Idee, wie man bei Wertpapieren sowohl von steigenden wie auch
> von fallenden Kursen provitieren kann. Vorrausgesetzt, die Kursänderung ist
> groß genug.
> Warscheinlich ist die Idee uralt aber mich würde mal eure Meinung
> interessieren.

Die Idee ist tatsächlich nicht neu, nennt sich Long Straddle bzw. Long
Strangle.

> Ich kaufe Put und Call -Optionsscheine auf die gleiche Aktie für die gleiche
> Summe.
>
> Ändert sich jetzt der Aktienwert so steigt je einer der beiden
> Optionsscheine. Sobald einer der beiden Scheine mehr als 100% Kurssteigerung
> (naja 110% mit Gebühren) hat bin ich im Plus. Ich verfolge seit langem die
> Kurse und 100% Kursschwankung sind ja wohl nicht soooo viel bei gewissen
> Optionsscheinen.

Ein Problem dabei ist, dass diese volatilen Optis meist extrem aus dem Geld
sind und einen gewaltigen Spread haben. Was nützt es Dir, wenn der Geldkurs
von 0,01 auf 0,03 springt, wenn der Briefkurs dabei 0,1 bzw. 0,13 beträgt?

> ok wenn der Kurs nur vor sich herdümpelt bleibt man auf einigen Kosten
> sitzen....

Das ist das zweite Problem. Auch tendieren solche Optis bei einem Rückgang
der impliziten Vola schnell gegen Null.

LG
Markus


--
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Re: Auf jeden Fall Gewinn...

> Die Idee ist tatsächlich nicht neu, nennt sich Long Straddle bzw. Long
> Strangle.

Ok zumindest kann ich mich jetzt mit dem Namen mal richtig darüber
Informieren....


> Ein Problem dabei ist, dass diese volatilen Optis meist extrem aus dem
Geld
> sind und einen gewaltigen Spread haben. Was nützt es Dir, wenn der
Geldkurs
> von 0,01 auf 0,03 springt, wenn der Briefkurs dabei 0,1 bzw. 0,13 beträgt?

Ja ist klar. Ich habe mir mal die "Optis" von bnp angeschaut und da sind die
Umsätze für Kleinaleger völlig ausreichend. Auch ist der Spread zumindest
lt. Consors sehr gering.... auch wenn ich das nicht wirklich nachvollziehen
kann.

vielen Dank

Kersten

Re: Auf jeden Fall Gewinn...

Post removed (X-No-Archive: yes)

Re: Auf jeden Fall Gewinn...

Ralf Kusmierz schreibselte:
> X-No-Archive: Yes
>
> begin quoting, KerstenW schrieb:
>
>
>>ich hab eine Idee, wie man bei Wertpapieren sowohl von steigenden wie auch
>>von fallenden Kursen provitieren kann. Vorrausgesetzt, die Kursänderung ist
>
> ^ ^
>
>>groß genug.
>>Warscheinlich ist die Idee uralt aber mich würde mal eure Meinung
>
> ^ ^
>
>>interessieren.
>
>
> Du würdest evtl. von der weitaus preisgünstigeren Anschaffung eines
> Dudens pro_f_itieren. Ja, die Idee ist uralt

Auf so eine Antwort hab ich ja jetz nur noch gewartet... immer diese
Verbesserer unn auf Fehlerhinweiser.. wie ich das in den Newsgroups
mittlerweile hasse.

>
>
>>ok wenn der Kurs nur vor sich herdümpelt bleibt man auf einigen Kosten
>>sitzen....
>
>
> Auf die Probleme wurdest Du schon hingewiesen.
>
Gruß

Anne

Re: Auf jeden Fall Gewinn...

Post removed (X-No-Archive: yes)

Re: Auf jeden Fall Gewinn...

Anne Benkert wrote:

>> Du würdest evtl. von der weitaus preisgünstigeren Anschaffung eines
>> Dudens pro_f_itieren. Ja, die Idee ist uralt
>
> Auf so eine Antwort hab ich ja jetz nur noch gewartet... immer diese
> Verbesserer unn auf Fehlerhinweiser.. wie ich das in den Newsgroups
> mittlerweile hasse.

Du Arme. Dir hat keiner gezeigt, wie du den Newsreader beenden kannst, wenn
es zu schlimm wird? Eine Runde Mitleid fuer Anne bitte!

Jan

Re: Auf jeden Fall Gewinn...

"KerstenW" <> wrote in message
news:18259$4430e8a8$54972711$
> Ich kaufe Put und Call -Optionsscheine auf die gleiche Aktie für die
> gleiche
> Summe.
> Ändert sich jetzt der Aktienwert so steigt je einer der beiden
> Optionsscheine. Sobald einer der beiden Scheine mehr als 100%
> Kurssteigerung
> (naja 110% mit Gebühren) hat bin ich im Plus. Ich verfolge seit
> langem die
> Kurse und 100% Kursschwankung sind ja wohl nicht soooo viel bei
> gewissen
> Optionsscheinen.

Abgesehen von den technischen Termini die Markus Hofer schon geklärt
hat. Diese Strategie funktioniert in allen Situationen, in denen (aus
verschiedenen Gründen) die Informationsresorption der Kurse an den
Börsen gestört oder verlangsamt ist. Beispiel: Du kaufst einen
Down-and-out Call und einen Up-and-out Put auf eine Aktie kurz vor
einem Information Release ausserhalb der Börsenöffnungszeit. Wenn Du
die Barriere so stellen kannst, dass die zumindest erwartete
fundamentale Kursschwankung (Achtung: die Sekundärvolatilität
einrechnen!) eine Seite stoppt, kannst du die die andere (richtige)
Seite overnight richtig schön ausnützen. Die üble Wurzel dieser
überraschenden Möglichkeit liegt bei diesem Beispiel in dem Mißstand,
dass die Börse abends einfach zusperrt und daher die
Sekundärvolatilität der neuen Information nicht auch auf der anderen
(richtigen) Seite durchschlagen kann.

Schöne Grüße, Bert